시스템트레이딩 자동매매 텐배거시스템 11월 결산

11월 실현손익

11월 계좌수익률 차트

매수가기준 수익률 / 차트

총평

11월은 프로그램도 쉽지 않았나봅니다.

주로 거래대금이 없는 종목중에서 손실이 발생하고 슬리피지도 크게 발생했습니다.

그래서 시스템 수정이 있었던 8월부터 4개월치의 데이터로 백테스팅과 실거래의 슬리피지를 구해보았는데 백테스팅 결과 173%, 실거래 데이터 결과 78%로 95%의 차이가 발생했습니다.

원래 월 2~30%의 슬리피지가 발생하는것으로 예상했기때문에 예상과 크게 다르진 않았지만 월단위의 손실을 보니 이를 개선해야겠다는 생각이 들게되었습니다. 또한 4~5개월로 실거래 데이터가 꽤 쌓였기때문에 이는 다음 거래에있어 크게 신뢰할 수 있는 데이터가 될 수 있다고 생각합니다.

또한 현재가매도 테스트는 오히려 시장가매도보다 더 안좋은 결과가 나왔습니다.

종목의 변동성이 워낙 커서 그런것으로 보이네요

633번 거래했고 거래당 슬리피지는 약 0.15%가 발생했는데 거래대금이 낮은 종목들을 제거해보니

518번 거래하여 총 슬리피지 57%, 거래당 슬리피지 약 0.11%로 꽤 큰 개선이 되었습니다.

이로써 1달에 10%의 수익률은 더 나올 것이라고 예상이 됩니다.

슬리피지를 줄이려면 작은 거래대금의 종목을 피해야하는데 너무 백테스팅 데이터를 맹신해서 원칙을 어기고 슬리피지를 더 크게 만든 결과가 발생한것 같습니다.

거래대금의 조건을 개선 후 12월부터는 더 적은 슬리피지가 발생할지 계속 살펴보려고 합니다.