자동매매 증권사 API10 텐배거 시스템 슬리피지 점검 20210824 - 20210924 총평 최근 1달동안의 데이터를 가지고 백테스팅 데이터와 실거래 데이터를 비교해보았다. 1달동안 총 20%의 슬리피지가 발생하였다. 주평균 7%의 슬리피지가 나온다고 생각했는데 추석연휴가 있어서 거래를 좀 덜했기때문에 슬리피지가 평균보다 덜 발생한것 같다. 데이터 상으로는 81.37%의 수익률, 실거래로는 60.36%의 수익률이 발생한다. 해당기간의 누적 수익률을 보면 120% => 182%가 되었으므로 누적 수익률상으로도 일치하는 데이터 이다. 슬리피지를 더 줄일 수 있는 방법이 무엇일까.. 당장 생각나는 방법은 신한투자증권이나 대신증권을 이용해서 수수료를 줄이는 방법 혹은 DMA 시스템의 구축이다. DMA 시스템 구축시 슬리피지는 15%정도까지 줄어들 것으로 기대된다. 그리고 수수료를 줄이면 172번 .. 2021. 9. 26. 대신증권 CYBOS/ 대신증권 크레온 API - C# 개발환경 설정 Visual Studio 2019에서 대신 CYBOS API의 개발환경을 설정하는 방법을 정리해본다. 크레온 API도 ocx파일만 다를뿐 함수나 환경설정 방식은 똑같으므로 그대로 진행하면 된다. 프로젝트 생성 우선 NET Framework로 앱을 만든다. NET Core도 있는데 Net Framework를 이용해야 DataGridView를 사용할 수 있다. NET Core는 크로스플랫폼을 진행한다고 하는데 어쩌피 증권사 API는 크로스플랫폼이 되지 않아서 상관없는 이야기다. 개발환경 설정 - 플랫폼 변경 솔루션 속성의 빌드탭에서 플랫폼을 x86으로 변경해야 한다. CYBOS API는 32비트 환경에서만 작동하기 때문이다. 또한 애플리케이션에서 출력형식을 콘솔 애플리케이션으로 바꾸면 콘솔창을 띄워서 로그를.. 2021. 8. 27. 신한i indi - 사용계약서 작성하기 https://www.shinhaninvest.com/siw/customer-center/channel/750601/view.do 로그인 | 신한금융투자 [d21] www.shinhaninvest.com 위 링크로 들어가서 신청이 가능하다. 계좌개설 하고 로그인 한 후 조회를 한다. 그리고 밑으로 내려가서 신청한다. 그리고 아래 링크로 들어가서 indi 프로그램을 설치한다. 참고로 Chrome에서는 안되더라.. 익플로 들어가야 다운로드가 된다; https://www.shinhaninvest.com/siw/customer-center/channel/channel_homeTrading-indi/contents.do 홈트레이딩 | 신한금융투자 [d23] www.shinhaninvest.com 2021. 8. 21. API증권사로 신한금융투자를 갈아타는 이유 8월 31일까지 진행하는 이벤트이다. 100일동안 수수료 완전 무료이고, 100일 이후에는 0.0036396%의 수수료가 적용된다. 계좌개설은 간단하게 할 수 있다. 계좌개설 후 아래 링크로 가면 API사용 신청이 가능하다. https://www.shinhaninvest.com/siw/customer-center/channel/750601/view.do 로그인 | 신한금융투자 [d21] www.shinhaninvest.com 또한 고객센터를 통해 문의해본 결과 프로그램으로 매매시에도 동일 수수료가 적용되는것을 확인하였다. 근데 키움 UI에 너무 익숙해져서 넘어갈 수 있을지 모르겠다.. 실제 테스트 거래에서도 INDI로 매매하였을때 0.23%의 수수료만 적용되는것을 확인하였다. 2021. 8. 21. 신한으로 가즈아~ 키움증권에서 2달동안 프로그램 돌리면서 수수료가 얼마나 나왔는지 살펴보았는데 생각보다 많다. 총 418,740,189원 거래해서 세금이 962,742원 (0.23%) 수수료가 119,100원 (0.028%) 발생했는데 이렇게되면 수수료가 수익의 1/6가량 잡아먹게 되어서 생각보다 얻게 되는 수익이 더 줄어든다. 그래서 수수료 우대 이벤트를 하는 증권사를 찾아보니 API가 지원되는 증권사는 4곳이 있다. (한국투자증권, 대신증권, NH투자증권 나무, 신한투자증권) 그런데 제가 한국투자증권은 계좌를 2년전에 만들었기때문에 대상이 아니다. 그래서 선택지는 대신증권, NH투자증권, 신한투자증권으로 되었는데 대신증권은 3년만 적용이 된다는 단점이 있다. NH투자증권은 API 문서를 보니 제가 사용하는 정보를 지원.. 2021. 8. 21. 키움증권API - GetMasterLastPrice 주의사항 필자는 주로 상한가 가격을 계산할때 GetMasterLastPrice 함수에서 1.3을 곱하는 방식을 사용했다. 만약 시스템트레이딩 하고있는 거래가 있는데 익절가가 상한가보다 높다면 상한가 - 1호가에 매도주문을 하게 했는데 오늘 카카오뱅크 트레이딩을 하면서 문제가 생겼다. 이 경우는 흔하지 않은데 신규상장을 하거나 거래정지가 풀리는 주식들의 경우 기준가를 8시 40분 ~ 9시까지 다시 산정하게 되는데 이 과정에서 문제가 생기는 것이다. 기준가가 아닌 전일가 기준으로 계산을 해서 39000원의 상한가 가격인 50600원으로 사자마자 매도가 나간것이다. 그래서 원래는 수익낼 종목을 -1%로 마감하게 되었다. 내가 해결한 방법은 OPT10001(주식기본정보요청)을 통해서 기준가를 불러오고 그것을 기준으로 상.. 2021. 8. 6. 텐배거 시스템 3주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지 23%로 역대 최다이다. 이유중에 하나는 2번사진 종목이 -11퍼나 떨어졌기 때문이다.. 그리고 프로그램 재시작 혹은 실시간등록 버그로 안사진 종목도 은근히 많다. 매도호가까지만 가고 안팔린 종목은 어쩔수가 없는것 같다. 이정도만 슬리피지가 나는게 맞는데.. 아직 미흡해서 오류에서 슬리피지가 많이 발생한다. 그래도 오류 및 안사진 종목을 제외하면 슬리피지 6%정도이다. 이 값은 주평균 6~7% 정도 나오는것 같네.. 지난주부터 이익컷을 갱신했으니 오늘은 이후에 7월9일 까지의 값을 포함한 2년치 데이터를 다시 뽑아볼 예정이다. 2021. 7. 11. 키움증권 API - 서버가 준비되어 있지 않습니다. 오류 7월 2일에 프로그램을 돌리고 있었는데 "서버가 준비되어 있지 않습니다." 라는 메시지 이벤트가 발생하면서 매도주문이 들어가지 않았다. 그 사실을 1시간뒤에 알아서 -5%의 손실이 더 발생하게 되었다. Q&A 키움증권 API 게시판에서 해당 메시지를 검색해서 그동안 다른사람들이 발생했었는지 알아보았다. 음... 알수있는 정보가 없었다. 할 수 없이 해당현상의 재발을 방지하기위해서 따로 로직을 구현하였다. 현재 나에게 해당현상은 "주식주문"과 "실시간등록"에서 발생하고 있었다. 그래서 "서버가 준비되어 있지 않습니다." 메시지가 발생했을때 바로 전에 주문했었던것을 반복하는 로직을 작성했다. 1차적으로 주식주문과 실시간등록을 저장하는 Class를 작성했다. public sealed class SendO.. 2021. 7. 4. 텐배거 BASE 2주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지가 생각보다 되게 높다.. -12%라니 조금 충격적인데 첫번째 이유로는 노란색으로 표시된 종목인데 7월 2일에 매매한 종목중 매도가 되지않았던 문제가 발생해서 그렇고, 두번쨰 이유로는 빨간색으로 표시된 부분인데 그 이유는 그 가격까지 도달은 했지만 주문이 체결되지 않은 케이스이다.. 노란색을 제외해도 슬리피지가 7%나 되는데 이 값은 몇달정도 돌려보고 평균값을 내봐야겠다... 더불어 7월 5일부터는 이익컷을 좀 조정할 예정이다. 2021. 7. 4. 텐배거 BASE 1주차 점검 - 슬리피지 없애기 백테스팅 주말이 되어서 2일동안 돌렸던 텐배거 BASE의 백테스팅 데이터를 뽑아보았다. 매매했던 종목들이 백테스팅했을때 수익률이 어땟는지, 프로그램 돌렸을때와 어떤 차이점이 있는지 알아본다. 슬리피지(Slippage) 매매 주문 혹은 백테스팅 성과와 실제 매매에 차이가 발생하게되어 발생하게 되는 손해를 말한다. 요즘 나름대로 슬리피지를 없애는 방법에 대해 연구해보고있다. 사실 호가창의 차이때문에 나오는 괴리라고 하지만 나는 백테스팅과 실제 매매의 차이도 슬리피지라고 생각한다. 슬리피지 연구결과 2일동안 매매했던 평균 슬리피지가 0.11%가 발생하고 슬리피지의 합은 3%에 달한다;; 슬리피지가 생각보다 큰데 그 이유가 내가 이익컷을 계산하고 그것보다 1단계 낮은 호가에 매도를 걸게 설정했는데 백테스팅에서는.. 2021. 6. 26. 이전 1 다음
