백테스팅9 시스템트레이딩 Trinity전략 백테스팅 백테스팅 수익률 총 73회 매매 / 총 수익률 302% / 거래당 수익률 4.1% 승률 81% / 손익비 2.28 / TPI 2.66 / MDD 6.14% 총평 이론 세가지 정도를 합쳐서 새롭게 만들고 최적화해본 전략이다. 세가지를 합쳤기때문에 이름을 Trinity로 했다. 거래횟수를 3년에 73회정도로 1개월에 2번정도 매매할정도로 회전율이 굉장히 낮다. 어쩌피 패턴자체가 흔하지 않은 패턴이라 거래횟수가 적은건 당연하다. 원래 수정전에도 120회 정도의 거래였기때문에 과최적화는 아니지않을까? 예상해본다. MDD가 6.14%로 최근의 하락장에서도 좋은 선방을 해주었기때문에 믿음이 가는 시스템이다. 2022. 1. 23. 시스템트레이딩 OPEN전략 수정결과 백테스팅 이전 포스트에서 설명했던 전략에서 거래대금과 주가범위를 조정해서 조금 더 안정적인 버전으로 바꾸었다. 거래대금을 전체적으로 늘렸기때문에 1000만원 이상의 자금도 충분히 소화 가능하다고 생각한다. 수정하기 전 백테스팅 결과도 링크해본다. 2021.09.22 - [퀀트] - 시스템트레이딩 자동매매 전략 OPEN 소개 시스템트레이딩 자동매매 전략 OPEN 소개 전략명 장초에 매수하여 10분내에 매도하는 전략이기 때문에 간단하게 OPEN으로 하였다. 기존의 텐배거시스템보다 전체적인 수익률은 훨씬 적지만 회전율이 적기때문에 슬리피지가 적을 것이라 httpdream.tistory.com 백테스팅 수익률 기존의 시스템과 비교 범위를 좀 늘렸기때문에 매매횟수는 464번 매매에서 596번 매매로 늘어났다. 그리고 총 .. 2021. 10. 5. 텐배거L 백테스팅 데이터 업데이트 MDD 7%, 총수익률 182%, 월평균 수익률 7.28%, 월평균 매매횟수 2번 42승 7패로 승률 85.7% 소화가능금액 10억 이상 TPI 2.4, 손익비 1.8 500만원으로 시작할경우 2년복리로 2900만원 달성 2021. 8. 22. 텐배거시스템 5주차 점검 - 라운드피겨 테스트 라운드 피겨? 라운드 피겨는 자릿수나 앞자리가 바뀌는 가격을 의미한다. 예를 들면 1000원, 1500원, 2500원, 5000원, 10000원, 40000원, 100000원 등이 있다. 물건을 살때 보면 9990원과 10000원을 비교하면 9990원이 되게 싸게느껴진다. 주식시장에서도 그런 경향이 있다. 9990원보다는 10000원에 팔고 싶어하는? 그래서 이런 라운드피겨에는 매도가 크게 걸려있는 경우가 많다. 내가 1달동안 프로그램을 돌려본 결과 이 라운드피겨에 걸려서 매도가 안되거나 이익컷이 라운드피겨보다 살짝 위라서 이익컷이 안되는 경우가 발견되어서 만약 이 경우에 좀 더 낮게 팔면 수익이 날 수 있을지 시뮬레이션을 돌려보았다. 만약 이것이 가능하다면 슬리피지문제도 약간 해결될 것이라고 생각된다... 2021. 8. 1. 이익컷 개선 후 텐배거 시스템 백테스팅 결과 일 종합 차트 및 수익률 이익컷을 조정 후 2019년 6월 1일부터 2021년 7월 9일의 백테스팅을 다시 돌려보았다. 그 결과 2724%의 수익률이 나오게되었는데 만약 지금처럼 1주마다 7%의 슬리피지가 발생하게된다면 2년간 약 770%의 슬리피지가 발생하게 된다. 이 값을 빼면 슬리피지와 수수료를 고려한 값이 2000%가 된다. 이 슬리피지 값은 3달정도 돌려보고 최종적인 값을 구해볼 예정이다. 월 종합 차트 및 수익률 다행스럽게도 슬리피지를 고려해서 1달에 28%씩 뺀다고 해도 손해가 나는 달은 없다. 월평균 76%의 수익률이 발생하며 작년에 굉장히 좋은 성과를 보여주었다. 물론 올해도 평균정도의 준수한 성과를 보여주고 있다. 확실히 작년 3월 이후로 시장이 바뀐것이 보여지는 부분이다. 2021. 7. 11. 텐배거 시스템 3주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지 23%로 역대 최다이다. 이유중에 하나는 2번사진 종목이 -11퍼나 떨어졌기 때문이다.. 그리고 프로그램 재시작 혹은 실시간등록 버그로 안사진 종목도 은근히 많다. 매도호가까지만 가고 안팔린 종목은 어쩔수가 없는것 같다. 이정도만 슬리피지가 나는게 맞는데.. 아직 미흡해서 오류에서 슬리피지가 많이 발생한다. 그래도 오류 및 안사진 종목을 제외하면 슬리피지 6%정도이다. 이 값은 주평균 6~7% 정도 나오는것 같네.. 지난주부터 이익컷을 갱신했으니 오늘은 이후에 7월9일 까지의 값을 포함한 2년치 데이터를 다시 뽑아볼 예정이다. 2021. 7. 11. 텐배거 BASE 2주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지가 생각보다 되게 높다.. -12%라니 조금 충격적인데 첫번째 이유로는 노란색으로 표시된 종목인데 7월 2일에 매매한 종목중 매도가 되지않았던 문제가 발생해서 그렇고, 두번쨰 이유로는 빨간색으로 표시된 부분인데 그 이유는 그 가격까지 도달은 했지만 주문이 체결되지 않은 케이스이다.. 노란색을 제외해도 슬리피지가 7%나 되는데 이 값은 몇달정도 돌려보고 평균값을 내봐야겠다... 더불어 7월 5일부터는 이익컷을 좀 조정할 예정이다. 2021. 7. 4. 텐배거 BASE 1주차 점검 - 슬리피지 없애기 백테스팅 주말이 되어서 2일동안 돌렸던 텐배거 BASE의 백테스팅 데이터를 뽑아보았다. 매매했던 종목들이 백테스팅했을때 수익률이 어땟는지, 프로그램 돌렸을때와 어떤 차이점이 있는지 알아본다. 슬리피지(Slippage) 매매 주문 혹은 백테스팅 성과와 실제 매매에 차이가 발생하게되어 발생하게 되는 손해를 말한다. 요즘 나름대로 슬리피지를 없애는 방법에 대해 연구해보고있다. 사실 호가창의 차이때문에 나오는 괴리라고 하지만 나는 백테스팅과 실제 매매의 차이도 슬리피지라고 생각한다. 슬리피지 연구결과 2일동안 매매했던 평균 슬리피지가 0.11%가 발생하고 슬리피지의 합은 3%에 달한다;; 슬리피지가 생각보다 큰데 그 이유가 내가 이익컷을 계산하고 그것보다 1단계 낮은 호가에 매도를 걸게 설정했는데 백테스팅에서는.. 2021. 6. 26. 시스템트레이딩 자동매매 텐배거 소개 전략명 1년동안 예상되는 수익률이 10배이기때문에 전략명을 텐배거로 하였다. 원래는 백테스팅 및 호가, 매매금액 결정등 여러 검증이 필요하지만 백테스팅 수익률이 너무 좋아서 바로 매매해보기로 했다. 실제로 매매하면서 이론과 어떤 차이점이 있는지도 기록해볼 예정이다. (시장가 매도를 해야할지도 고민이다.) 백테스팅 수익률 엑셀로 계산해본 결과 2년동안 누적수익률 2170%, TPI 1.16, 손익비 1.08의 결과가 나왔다. (매매수수료 0.28% 적용) 또한 일평균 수익률 4%, 월평균 수익률 90%라는 결과가 나왔다. 매매를 굉장히 많이한다. 2년동안 6542번 매매하며 3650승 2892패 이다. 월단위로 보았을때 손실구간이 1번도 없다는것 또한 놀랍다. 그리고 주목해야할점은 MDD가 45%인데 매매.. 2021. 6. 23. 이전 1 다음
