슬리피지7 텐배거시스템 점검 - 개선의 결과 2021.12.05 - [퀀트] - 텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는? 텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는? 텐배거시스템 제거조건을 넣은 8월 6일부터 12월 3일까지의 백테스팅 데이터, 실거래 데이터를 모아서 슬리피지가 크게 나오는 경우가 어떤 경우가 있는지 살펴본다. 4개월정도의 데이터면 충분 httpdream.tistory.com 지난 12월 5일 거래대금에 따른 슬리피지를 계산하고 그에따른 결과를 내보았다. 그리고 5주정도 지났으니 이제 개선의 효과가 있었는지 계산해본다. 백테스팅 232회 거래 120승 112패 총 수익률 64.2% 실거래 232회 거래 109승 123패 총 수익률 38.54% 슬리피지 계산 총 슬리피지 25.6% 거래당 슬리피지 0.11% 거래당 .. 2022. 1. 16. 텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는? 텐배거시스템 제거조건을 넣은 8월 6일부터 12월 3일까지의 백테스팅 데이터, 실거래 데이터를 모아서 슬리피지가 크게 나오는 경우가 어떤 경우가 있는지 살펴본다. 4개월정도의 데이터면 충분히 신뢰가 가능하다고 생각한다. 프로그램 오류로 사지 않은 종목들은 판단하기가 어렵기때문에 계산에서 제외하였다. 전체적인 결과 백테스팅 633번 거래 342승 291패 총 수익률 173% 실거래 633번 거래 325승 308패 총 수익률 78% 슬리피지 계산 총 슬리피지 95% 거래당 슬리피지 약 0.15% 목표 이후 거래당 슬리피지가 평균에 비해 지나치게 높은 경우를 찾아보고 해당 경우를 제외한 결과를 시뮬레이션한다. 1. 우선주 우선주의 경우에는 내가 10월 말정도까지 돌려보고 답이없다고 생각해서 11월부터는 돌려보.. 2021. 12. 5. 텐배거 시스템 슬리피지 점검 20210824 - 20210924 총평 최근 1달동안의 데이터를 가지고 백테스팅 데이터와 실거래 데이터를 비교해보았다. 1달동안 총 20%의 슬리피지가 발생하였다. 주평균 7%의 슬리피지가 나온다고 생각했는데 추석연휴가 있어서 거래를 좀 덜했기때문에 슬리피지가 평균보다 덜 발생한것 같다. 데이터 상으로는 81.37%의 수익률, 실거래로는 60.36%의 수익률이 발생한다. 해당기간의 누적 수익률을 보면 120% => 182%가 되었으므로 누적 수익률상으로도 일치하는 데이터 이다. 슬리피지를 더 줄일 수 있는 방법이 무엇일까.. 당장 생각나는 방법은 신한투자증권이나 대신증권을 이용해서 수수료를 줄이는 방법 혹은 DMA 시스템의 구축이다. DMA 시스템 구축시 슬리피지는 15%정도까지 줄어들 것으로 기대된다. 그리고 수수료를 줄이면 172번 .. 2021. 9. 26. 텐배거 시스템 3주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지 23%로 역대 최다이다. 이유중에 하나는 2번사진 종목이 -11퍼나 떨어졌기 때문이다.. 그리고 프로그램 재시작 혹은 실시간등록 버그로 안사진 종목도 은근히 많다. 매도호가까지만 가고 안팔린 종목은 어쩔수가 없는것 같다. 이정도만 슬리피지가 나는게 맞는데.. 아직 미흡해서 오류에서 슬리피지가 많이 발생한다. 그래도 오류 및 안사진 종목을 제외하면 슬리피지 6%정도이다. 이 값은 주평균 6~7% 정도 나오는것 같네.. 지난주부터 이익컷을 갱신했으니 오늘은 이후에 7월9일 까지의 값을 포함한 2년치 데이터를 다시 뽑아볼 예정이다. 2021. 7. 11. 텐배거 BASE 2주차 점검 - 슬리피지 확인 총평 슬리피지가 생각보다 되게 높다.. -12%라니 조금 충격적인데 첫번째 이유로는 노란색으로 표시된 종목인데 7월 2일에 매매한 종목중 매도가 되지않았던 문제가 발생해서 그렇고, 두번쨰 이유로는 빨간색으로 표시된 부분인데 그 이유는 그 가격까지 도달은 했지만 주문이 체결되지 않은 케이스이다.. 노란색을 제외해도 슬리피지가 7%나 되는데 이 값은 몇달정도 돌려보고 평균값을 내봐야겠다... 더불어 7월 5일부터는 이익컷을 좀 조정할 예정이다. 2021. 7. 4. 슬리피지를 줄이는 방법 슬리피지 내가 생각하는 슬리피지는 이론과 실전의 괴리라고 생각한다. 모든것이 이론과 같게 이루어질 수는 없기에 이 슬리피지는 자동매매 하게되면서 부딪히게 되는 영원한 숙제이다. 위의 호가창은 6월 25일 제닉 종목의 동적VI가 일어난 후에 나타난 움직임이다. 매우 극단적인 경우지만 만약 해당 호가창에서 2000만원을 매도하게 된다면 단숨에 8020원까지 떨어지게 된다. 평균가 매도가로는 약 8200원이 나올것 같다. 하지만 백테스팅상으로는 8400원으로 기록되겠지.. 그러면 슬리피지가 약 2.5%가 발생하게 되는것이다. 위와 같은 상황을 방지하기 위해서 나름대로 자동매매할 때 슬리피지를 줄일 수 있는 방법을 연구해보았고 내가 실제로 사용하고 있는 방법들을 서술해본다. 매매금액을 줄인다. (자금조절, 여러.. 2021. 6. 27. 텐배거 BASE 1주차 점검 - 슬리피지 없애기 백테스팅 주말이 되어서 2일동안 돌렸던 텐배거 BASE의 백테스팅 데이터를 뽑아보았다. 매매했던 종목들이 백테스팅했을때 수익률이 어땟는지, 프로그램 돌렸을때와 어떤 차이점이 있는지 알아본다. 슬리피지(Slippage) 매매 주문 혹은 백테스팅 성과와 실제 매매에 차이가 발생하게되어 발생하게 되는 손해를 말한다. 요즘 나름대로 슬리피지를 없애는 방법에 대해 연구해보고있다. 사실 호가창의 차이때문에 나오는 괴리라고 하지만 나는 백테스팅과 실제 매매의 차이도 슬리피지라고 생각한다. 슬리피지 연구결과 2일동안 매매했던 평균 슬리피지가 0.11%가 발생하고 슬리피지의 합은 3%에 달한다;; 슬리피지가 생각보다 큰데 그 이유가 내가 이익컷을 계산하고 그것보다 1단계 낮은 호가에 매도를 걸게 설정했는데 백테스팅에서는.. 2021. 6. 26. 이전 1 다음
