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KOSPI 200, 희망은 존재한다. 삼성전자에 대한 우려가 심화되면서 삼성전자 주가와 함께 코스피200 지수도 8월 6일 저점을 하회하고 있다.그러나 현 시점의 하락은 단순히 삼성전자에 대한 우려보다는 옵션만기와의 연관성이 더 큰것으로 보인다.현재 9월물 옵션 이후, 10월물이 본격적으로 시작되는 10월 11일의 시가는 350.2였으나, 현재 종가는 318.9로 약 9% 하락했다.이러한 규모의 하락은 통계적으로 드문 현상이다.과거 월물 시작일 대비 종가가 7% 이상 하락한 사례는 다음과 같이 총 5회 발생했다:2019년 7월물2020년 2월물2022년 6월물2022년 9월물2024년 7월물이번이 여섯 번째 사례인데, 과거 사례들을 분석해보면 만기일까지는 하락세가 지속되는 경향을 보였다.다만, 다음 월물 시작일부터는 대체로 상승 전환되는 패.. 2024. 11. 13.
지금구간에서 채권은 기회가 될 수 있다. 최근에 트럼프가 재선하면서 우려감으로 인해 채권금리가 급격하게 상승중이다.하지만 금리인하 사이클은 9월 18일 50bp 인하를 시작으로 시작되었다.오늘은 과거에 금리인하 이후 채권금리가 어떻게 움직였는지를 알아볼 예정이다.tradingview에 채권 금리데이터가 있는 88년이후 지금까지 연준은 금리인상 - 금리동결 - 금리인하의 사이클을 반복해왔다.그 중 첫번째 금리인하는 아래와 같은 시기에 이루어졌다.- 1989년 6월 6일- 1995년 7월 6일- 2001년 1월 3일- 2007년 9월 18일- 2019년 7월 31일- 2024년 9월 18일과거 5번의 사이클에서 금리인하 이후 1년간의 단기채권 / 장기채권 수익률의 변화를 나타내보았다.또한 과거의 금리인하 이후 채권금리의 위치와 지금의 채권금리 위치.. 2024. 11. 8.
한국투자증권 해외주식 랭킹전 10위 다음에 기회가 있다면 수상도 노릴 수 있을것 같다.. 2024. 10. 24.
나스닥100선물 데이터 가공하기 - 서론 요즘 베어마켓랠리로 나스닥 선물이 크게 오르고 있다. 일봉상으론 오르기만 하는것 같지만 분봉상으로 파고들면 변동성이 꽤 크다. 이 변동성을 이용해서 프로그램 매매를 하면 괜찮을것 같단 생각이 들어서 무작정 틱 데이터를 구매해보고 그 데이터를 가공해보려고 한다. 왜 나스닥인가? 처음에 코인을 해볼까 고민했는데 아무래도 베어마켓에서는 나스닥이 비트코인보다 강할 것으로 예상되고 나스닥은 2000년부터 데이터가 있으니 백테스팅 데이터의 신뢰성이 더 높아질 것이라고 생각하였다. 연구해볼 전략 리스트 주로 거래량이 많이 붙거나 차트상 좋은 자리일 때 매매를 진행해볼 에정이다. 그래야 변동성이 크니까! 1. 장시작 매매 2. 차트패턴 매매 3. 지표 발표 4. 추세선 매매 2022. 8. 16.
현물 시스템 트레이딩 1년 우선 글을 작성하기에 앞서 코스피와 코스닥차트 1년치를 살펴보겠습니다. 2021년 6월 24일 시스템트레이딩을 시작한 이후 코스피는 3316 -> 2332 (-29.7%), 코스닥은 1029 -> 745 (-27.6%)로 양시장 거의 -30%의 하락을 기록했습니다. -30% 하락하는동안 시스템트레이딩 매매일지를 살펴보겠습니다. 텐배거시스템 텐배거시스템은 1년동안 최대 +180%의 수익률을 거쳤다가 +85%의 수익률로 마감했습니다. 5월에도 하루에 큰 손해가 나왔는데 이는 프로그램상 처리를 못해서 난 오류입니다. 오류로 약 -20%의 손해가 발생했네요. 로그를 봤는데 증권사에서 넘어오는 데이터로 처리를 하는데 매수하고 바로 매도가 안되는 경우가 있어서 매도주문이 걸리지 않은 오류였습니다. 이는 매도주문을 .. 2022. 6. 30.
NFT 매매일지 2022-02 ~ 2022-05 날짜 투자 현재 수익합 홀딩중 ETH가격 KLAY가격 2022-02-16 5,283,000 14,746,880 9,463,880 2,070,000 3,784,000 1,534 2022-02-24 6,913,000 17,207,960 10,294,960 6,222,080 3,165,000 1,458 2022-02-27 10,869,600 15,313,750 12,217,030 9,820,750 3,295,000 1,403 2022-03-02 7,311,600 9,268,750 11,665,030 6,866,650 3,549,804 1,434 2022-03-05 18,363,300 18,291,229 10,110,409 9,420,055 3,245,284 1,403 2022-03-14 15,366,860 1.. 2022. 5. 22.
시초매매 슬리피지 점검 2022년 2월 ~ 2022년 4월 총평 오랜만에 시스템 점검을 해보는데 기존에 돌아가는 시스템보단 현재 돌린지 4개월정도된 시초매매 시스템을 점검해보았다. 2022년 1월부터 돌리긴했는데 1월은 테스트중이었어서 누락된 데이터가 많기에 제외하였다. 3개월동안 백테스팅데이터는 91.6%, 실매매데이터는 74.52%로 슬리피지가 총 17.1% 발생하였다. 3개월동안 이정도 수치면 1달에 5.7%정도 발생했으니 꽤 양호한 수치이다. 슬리피지중의 11%는 백테스팅에서는 체결이었지만 실거래에서는 미체결되어 나중에 청산된 거래들, 7%는 시장가매도에 의한 슬리피지 발생이었다. 회전율이 적다보니 텐배거시스템에 비해서 훨씬 슬리피지도 감소한 모습을 보여주고 있다. 그런데 대부분의 슬리피지가 4월에 발생한걸로 봐서는.. 뭔가 이상한데 거래 빈도수가 실제로.. 2022. 5. 8.
2022년 5월 1주차 시스템트레이딩 자동매매 매매일지 실현손익 계좌수익률 차트 총평 다시 전고점이 가까워지고있다. 다음주부터는 좀 더 계좌를 우상향 시키기 위해서 계좌의 50%정도를 시초매매에 활용할 예정이다. 시장에 비해서는 정말 잘 흘러가고 있다고 생각한다. 몇달동안 멈추었던 백테스팅을 다시 시작해볼 예정이다. 2022. 5. 6.

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