현물 시스템 트레이딩 1년

우선 글을 작성하기에 앞서 코스피와 코스닥차트 1년치를 살펴보겠습니다.

2021년 6월 24일 시스템트레이딩을 시작한 이후 코스피는 3316 -> 2332 (-29.7%), 코스닥은 1029 -> 745 (-27.6%)로 양시장 거의 -30%의 하락을 기록했습니다.

-30% 하락하는동안 시스템트레이딩 매매일지를 살펴보겠습니다.

 

텐배거시스템

텐배거시스템은 1년동안 최대 +180%의 수익률을 거쳤다가 +85%의 수익률로 마감했습니다.

5월에도 하루에 큰 손해가 나왔는데 이는 프로그램상 처리를 못해서 난 오류입니다. 오류로 약 -20%의 손해가 발생했네요.

로그를 봤는데 증권사에서 넘어오는 데이터로 처리를 하는데 매수하고 바로 매도가 안되는 경우가 있어서 매도주문이 걸리지 않은 오류였습니다. 이는 매도주문을 1초마다 호출하는것으로 해결했습니다. 별 이상한 경우가 다 있는것 같네요..

텐배거시스템은 백테스팅 해보았을때 1년동안 예상되는 수익률이 1000%라서 이름은 텐배거로 지었습니다.

하지만 현실은 그렇지 않았네요. '장이 안좋았다' 라는 핑계를 댈수도 있겠지만 제 생각에는 복리로 운영했다는것과 슬리피지가 한달에 10%가 발생한다는것이 안좋은 점으로 작용한것 같습니다.

앞으로는 텐배거시스템을 약간의 마틴게일방식을 적용하여 운영할 계획입니다. (복리운용이 아닌 MDD가 -20%가 발생했을때부터 증액)

 

종합매매

4가지 전략을 합친 종합매매는 5월부터 1000만원에서 2000만원으로 증액을 진행했고 증액 후 고점대비 약 300만원(-15%)의 낙폭 후 다시 상승전환하여 1000만원대비 42%, 2000만원대비 21%의 수익률을 기록했습니다. 

장이 본격적으로 안좋아진 올해 1월부터 운영하였지만 제가 선물, ETF을 매매하는게 아님에도 불구하고 꾸준히 좋은 수익률을 보여주고 있습니다. 월단위로도 4달수익, 2달손해로 안정적으로 흘러가고 있습니다.

느낀점

일단 첫번째로 느낀것은 하락장에서도 스캘핑과 자동매매는 먹힌다는것이네요. 상승장에서 먹히는건 당연하겠지만 하락장에서도 먹힌다는것이  고무적입니다.

지금 매크로시황이 굉장히 안좋은데요, 제가 모은 틱데이터는 3~4년치밖에 없기때문에 반등시장이 나온다면 그 이후로는 시스템 매매규모를 축소시키려고 합니다. 여러가지 신호들이 보이니 앞으로 있을 위기들이 두렵게 느껴지네요. (2월에 전쟁에서 데이터에서 찾아볼 수 없는 MDD를 경험한 후 이런 생각이 들었습니다.)

실제로 저의 백테스팅 수익률 데이터는 코로나 전과 후로 차이가 크게 벌어졌습니다.

그동안 여러가지 전략들을 더 만들어 무기를 다듬고 다시 좋은 시황이 온다면 공격적인 매매를 진행해볼 계획입니다.

 

다들 화이팅입니다!