시스템트레이딩 자동매매 텐배거 소개

전략명

1년동안 예상되는 수익률이 10배이기때문에 전략명을 텐배거로 하였다.
원래는 백테스팅 및 호가, 매매금액 결정등 여러 검증이 필요하지만 백테스팅 수익률이 너무 좋아서 바로 매매해보기로 했다.
실제로 매매하면서 이론과 어떤 차이점이 있는지도 기록해볼 예정이다. (시장가 매도를 해야할지도 고민이다.)

백테스팅 수익률

백테스팅

엑셀로 계산해본 결과 2년동안 누적수익률 2170%, TPI 1.16, 손익비 1.08의 결과가 나왔다. (매매수수료 0.28% 적용)
또한 일평균 수익률 4%, 월평균 수익률 90%라는 결과가 나왔다.
매매를 굉장히 많이한다. 2년동안 6542번 매매하며 3650승 2892패 이다.

월단위로 보았을때 손실구간이 1번도 없다는것 또한 놀랍다.

그리고 주목해야할점은 MDD가 45%인데 매매진행중 최대 45%의 손해까지 발생할 수 있다는 뜻이다.
일단위 복리방식으로 매매하며 해당전략의 처음 시작금액은 500000원이다. 주가의 변동에 따라 10%정도 매매금액의 차이가 발생할 수 있다. (계좌에는 약 115만원을 넣었다. 한번에 2종목을 매매할때도 있기 때문이다. 또한 최대 MDD가 45%가 발생한다는것도 고려하였다.)
실제로 매매했을때에도 이렇게 나올지 궁금하고 기대된다.

시작금액

500000원으로 시작하는 이유는 다음과 같다.
- 거래대금이 적은 종목을 매매
- 호가창에서 얼마나 소화할 수 있을지 모름
- 복리의 효과를 최대로 누리기 위해
- MDD가 너무높아 처음부터 높은금액으로 시작하면 멘탈에 무리가 올 수 있음