텐배거 BASE 1주차 점검 - 슬리피지 없애기

백테스팅

주말이 되어서 2일동안 돌렸던 텐배거 BASE의 백테스팅 데이터를 뽑아보았다.

매매했던 종목들이 백테스팅했을때 수익률이 어땟는지, 프로그램 돌렸을때와 어떤 차이점이 있는지 알아본다.

 

슬리피지(Slippage)

매매 주문 혹은 백테스팅 성과와 실제 매매에 차이가 발생하게되어 발생하게 되는 손해를 말한다.

요즘 나름대로 슬리피지를 없애는 방법에 대해 연구해보고있다.

사실 호가창의 차이때문에 나오는 괴리라고 하지만 나는 백테스팅과 실제 매매의 차이도 슬리피지라고 생각한다.

 

슬리피지 연구결과

2일동안 매매했던 평균 슬리피지가 0.11%가 발생하고 슬리피지의 합은 3%에 달한다;;

슬리피지가 생각보다 큰데 그 이유가 내가 이익컷을 계산하고 그것보다 1단계 낮은 호가에 매도를 걸게 설정했는데

백테스팅에서는 그 가격을 돌파할때를 매도로 처리했기 때문이다.

예) 15000원에 매수해서 2.6%의 이익컷인 경우

- 백테스팅: 이익컷인 15390원을 돌파하는 가격인 15400원에 매도

- 프로그램(실제매매): 15390원 돌파하기 1단계 전 가격인 15350원에 매도

이 경우 0.32%의 슬리피지가 발생

다음주 부터는 백테스팅과 같은 가격에 매도할 수 있게 설정해봐야겠다.

손절하는경우에는 신기하게도 슬리피지가 별로 발생하지 않는다. 시장가매도여도 매매하는금액이 아직 적어서 그런것 같다.

매주 한번씩 이렇게 매매했던 전략을 복기하는 시간을 가져보는게 좋을것 같다.

 

6월의 성과 백테스팅

추가로 기존데이터에는 없었던 6월 1일 ~ 6월 25일까지 돌렸을때 어떤 결과가 나왔을지 백테스팅 해보았다.

중간에 MDD -30% 구간이 있었다. 최근 2일간 수익률이 굉장히 좋았는데 운이 좋은것이란걸 알 수 있었다.

변동성이 크기때문에 중간에 복리가 단리보다 손해가 큰 구간도 존재한다.

하지만 결국 우상향하는 모습을 보여주고 있다.

7월 24일에 1달 동안 돌린 리포트를 쓸때 얼마가 되어있을지 기대된다.