텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는?

텐배거시스템 제거조건을 넣은 8월 6일부터 12월 3일까지의 백테스팅 데이터, 실거래 데이터를 모아서 슬리피지가 크게 나오는 경우가 어떤 경우가 있는지 살펴본다.

4개월정도의 데이터면 충분히 신뢰가 가능하다고 생각한다.

프로그램 오류로 사지 않은 종목들은 판단하기가 어렵기때문에 계산에서 제외하였다.

전체적인 결과

백테스팅

633번 거래 342승 291패 총 수익률 173%

실거래

633번 거래 325승 308패 총 수익률 78%

슬리피지 계산

총 슬리피지 95% 거래당 슬리피지 약 0.15%

목표

이후 거래당 슬리피지가 평균에 비해 지나치게 높은 경우를 찾아보고 해당 경우를 제외한 결과를 시뮬레이션한다.

1. 우선주

우선주의 경우에는 내가 10월 말정도까지 돌려보고 답이없다고 생각해서 11월부터는 돌려보지 않고있다.

백테스팅상으로는 좋은 결과를 주는데 아마도 작년말부터 거래량이 없거나 주식수가 부족한 우선주는 단일가매매가 강제로 적용되어서 결과가 안좋아지고 있는것으로 예상된다.

또한 우선주는 호가가 얇기때문에 슬리피지가 크게 발생하는것으로도 예상하였다.

총 수익률 -19%, 거래당 슬리피지 0.34%

2. 낮은 거래대금

내가 백테스팅 데이터를 맹신하게 되면서 간과한 부분이 있다.

바로 낮은 거래대금에 관한것인데 백테스팅에서는 일정 거래대금만 넘으면 낮은 거래대금이어도 좋은 수익으로 나와서 좋은가보다 하고 냅두었다.

하지만 실거래를 해보니 어느정도의 선은 있어야된다고 생각이 든다.

4개월간 백테스팅 데이터도 안좋았고, 실거래데이터와 슬리피지는 아주 최악이었다.

총 수익률 -21.9%, 거래당 슬리피지 약 0.33%

결과

슬리피지가 95%에서 57%로 크게 개선되었다.

거래당 슬리피지도 0.15%에서 0.11%로 되었다.

총 거래수는 633번에서 518번 거래하는것으로 되었다.