텐배거시스템 점검 - 개선의 결과

2021.12.05 - [퀀트] - 텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는?

텐배거시스템 5달차 점검 - 슬리피지가 큰 경우는?

지난 12월 5일 거래대금에 따른 슬리피지를 계산하고 그에따른 결과를 내보았다.

그리고 5주정도 지났으니 이제 개선의 효과가 있었는지 계산해본다.

 

백테스팅

232회 거래 120승 112패 총 수익률 64.2%

 

실거래

232회 거래 109승 123패 총 수익률 38.54%

 

슬리피지 계산

총 슬리피지 25.6% 거래당 슬리피지 0.11%

 

거래당 슬리피지 0.11%로 통계치 0.1%와 유사한 결과가 나온다. 개선이 성공적이라고 볼 수 있다.

 

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또한 예전에 개선하는 과정에서 한가지 버그가 있는것을 발견하였다.

하루에 같은종목을 두번 이상 매수하는 경우 매수하지 않는 현상을 발견하였다.

해당종목들을 매수했다면 10%이상의 수익률이 났을것으로 예상된다...