슬리피지를 줄이는 방법

슬리피지

내가 생각하는 슬리피지는 이론과 실전의 괴리라고 생각한다. 모든것이 이론과 같게 이루어질 수는 없기에 이 슬리피지는 자동매매 하게되면서 부딪히게 되는 영원한 숙제이다. 

 

슬리피지가 크게 발생하는 호가창

 

위의 호가창은 6월 25일 제닉 종목의 동적VI가 일어난 후에 나타난 움직임이다. 매우 극단적인 경우지만 만약 해당 호가창에서 2000만원을 매도하게 된다면 단숨에 8020원까지 떨어지게 된다. 평균가 매도가로는 약 8200원이 나올것 같다.  하지만 백테스팅상으로는 8400원으로 기록되겠지.. 그러면 슬리피지가 약 2.5%가 발생하게 되는것이다.

 

위와 같은 상황을 방지하기 위해서 나름대로 자동매매할 때 슬리피지를 줄일 수 있는 방법을 연구해보았고 내가 실제로 사용하고 있는 방법들을 서술해본다.

 

매매금액을 줄인다. (자금조절, 여러가지 전략을 개발한다.)

당연한 이야기지만 매매금액을 조정하게 되면 체결량이 줄어들게 되니 실전과의 괴리가 줄어들게 될것이다. 그리고 전략을 다양화하게 되면 안정적으로 돌아가게 될것이다. 전략마다 얼마만큼의 금액을 소화할 수 있고, 그 금액을 소화하게 되었을때 슬리피지가 어떻게 발생하는지 또한 호가창데이터를 통해 백테스팅 해야한다.

 

거래대금이 큰 종목을 매매한다. (시장 주도주를 매매)

이것또한 당연한 이야기이다. 거래대금이 큰 종목을 매매하면 호가마다 걸려있는 금액도 클 것이고, 그러면 한번에 매수/매도하였을 때 영향도 적어질 것이다. 매매를 할때는 시장 주도주를 매매하는것이 승률이 높을수밖에 없다. 또한 대형주를 타겟으로 잡는것도 슬리피지를 잡는데 도움이 될것이다.

 

여기까지는 원론적이고 상식적인 이야기이다. 이 이야기를 하려고 글을 쓴것은 아니지만 공통적으로 해야하는 이야기이기 때문에 작성하였다. 아래부터 내가 연구해보았던 슬리피지를 줄일 수 있는 방법이다.

 

매수시 호가에 먼저 주문한다.

돌파매수를 하거나 조건검색식을 사용한 자동매매를 이용하고 있다면 힘든 방법일 수 있다. 하지만 전날부터 매매타점이 정해져있고 돌파시 매수가 아닌 지지라인을 찾거나 낙주매매를 하거나 눌림목에서 매매하는 전략을 사용하고 있다면 적극적으로 사용해볼만 하다. 대게 증권사 API의 반응속도는 1초 미만이기 때문에 조건이 틀렸다면 즉각적으로 취소할 수도 있다. 만약 지금 주가가 3000원인데 내 전략상 매수타점이 2900원이라면 2900원에 미리 매수를 걸면 실패할 수가 없다. 또한 이론과 같기때문에 슬리피지가 0이될수 밖에 없다.

 

매도시 호가에 먼저 주문한다.

위와 같은 이야기겠지만 이것은 훨씬 많은 경우에 사용할 수 있다. 보통 익절시 익절가를 매수가를 기준으로 정하게 되는데 만약 2900원에 매수를 해서 3%익절하는 전략이 있다고하자. 그러면 매수를 하자마자 2900원의 3% 익절이되는 2990원에 매도를 걸게되면 슬리피지가 0이 될수밖에 없다.

현재 프로그램에서는 주가가 익절가 - 1%가 오게되면 매도 주문을 걸게하고, 본절이 오게되면 매도 주문을 취소하는것을 반복하고 있다.

 

나는 위의 방법을 사용해서 현재 매수 슬리피지를 0으로 만드는데에 성공했다. 또한 익절시 슬리피지도 다음주부터는 0으로 만드는데 문제없이 성공할 것으로 생각된다. 앞으로는 손절시 슬리피지를 줄이는 방법을 더 연구해봐야하는데 손절시 슬리피지를 줄이는 방법은 참 힘든것 같다. 지금은 손절시 현재가로 매도하게 했는데 대부분 바로 체결되지않고 30초가 지나야 체결되는 경우도 있다. 전략상 주가의 변동이 심한데 자동매매임에도 불구하고 실시간 대응을 하지않으면 큰 손실을 볼 수 있는것이다.